New Energy

New Energy è un fondo della BlackRock, i cui risultati negli ultimi anni sono stati a dir poco sorprendenti, con percentuali di guadagno sempre a doppia cifra. Questo finchè non è girato il vento e il mercato ha cominciato a scendere.
Anche questo fondo, come molti altri, è visto cadere le prorpie quotazioni dell’otre 50%. Ecco un grafico settimanale del fondo, è visibile molto chiaramente la volatilità:

Solitamente non si applicano trading system su fondi, ma in questo caso siamo stati attirati dai movimenti violenti e decisi che questo fondo offre e che vorremmo sfruttare per sovraperformare i risutlati proposti dalla casa.
Per questo motivo abbiamo definito un TS adatto a questo scopo, che si basa su presupposti completamente diversi da quello, pur ottimo nei risultati, che abbiamo applicato ad un titolo azionario come tenaris. Per questo fono il TS non si basa su MACD e medie mobili, ma solamente sulla ricerca di eventuali particolari variazioni di prezzo tali da far presupporre l’inizio di un trend positivo.

Come per il TS azionario, anche questo effettua solamente operazioni LONG ed è dotato di STOP LOSS pari al 10% del capitale investito, sempre 5000€. In questo caso, basandoci solamente su oscillazioni particolari dei prezzi e con l’obbiettivo di seguire i trend positivi, è stato aggiunto un TRAILING STOP.
Come sempre iniziamo presentando i numeri, che sono la parte principale e più interessante di un TS, essendo buoni risultati, non abbiamo niente da nascondere:

Come vedere il siultato globale ell’utilizzo del TS negli ultimi 7 anni, si sono verificate non molte operazioni, 20, dell quali ben il 70% sono state positive. Il profit factor è di 4,14, molto buono. Il fatto di vedere così po che operazioni in 7 anni, così da restare solamente il 30% del tempo a mercato, non deve essere visto come un problema. Il nostro obbiettivo è quello di rimanere a mercato solamente in presenza di chiari e lunghi trend positivi, tagliare i periodi lateri e ovviemente evitare i periodi negativi. A seguire potete vedere l’equity line del nostro trading system:

L’equity line presenta molte zone piatte, dovute alla scarsa presenza sul mercato, ma nel complesso l’andamento è molto positivo, non ci sono mai brusche cadute, ma anzi si è sempre im presenza di un lento miglioramento dei risultati. Veniamo ora alla presentazione dello storico delle operazioni effettuate: